Näytetään tulokset 1 - 10 / 1642
tulosta / sivu
Mitä julkaisutietoja palvelu sisältää?
Julkaisun nimi
Tekijät
Julkaisukanava
Vuosi
 Julkaisujen tiedon ikoni

Local independence of fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.spa.2009.05.004
Norros, Ilkka; Saksman, Eero
Stochastic Processes and their Applications2009 Julkaisujen tiedon ikoni

Prediction law of fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.spl.2017.05.006
Sottinen, Tommi; Viitasaari, Lauri
Statistics and probability letters2017 Julkaisujen tiedon ikoni

Evolutionary equations driven by fractional brownian motion

Vertaisarvioitu
DOI
10.1007/s40072-013-0015-1
Desch, Gertrud; Londen, Stig Olof
Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations2013 Julkaisujen tiedon ikoni

Long-range dependent completely correlated mixed fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.spa.2023.104289
Dufitinema, Josephine; Shokrollahi, Foad; Sottinen, Tommi; Viitasaari, Lauri
Stochastic processes and their applications2023 Julkaisujen tiedon ikoni

Spectral characterization of the quadratic variation of mixed Brownian-fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
DOI
10.1007/s11203-013-9079-9
Azmoodeh, Ehsan; Valkeila, Esko
Statistical Inference for Stochastic Processes2013 Julkaisujen tiedon ikoni

An extension of the Lévy characterization to fractional Brownian motion

Mishura, Yulia; Valkeila, Esko
-2006 Julkaisujen tiedon ikoni

Statistical inference with fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Kukush, Alexander; Mishura, Yulia; Valkeila, Esko
Statistical Inference for Stochastic Processes2005 Julkaisujen tiedon ikoni

Pricing Asian options under the mixed fractional Brownian motion with jumps

Vertaisarvioitu
DOI
10.1016/j.matcom.2024.06.014
Shokrollahi, F.; Ahmadian, D.; Ballestra, L.V.
Mathematics and computers in simulation2024 Julkaisujen tiedon ikoni

Integral Representation with Adapted Continuous Integrand with Respect to Fractional Brownian Motion

Vertaisarvioitu
DOI
10.1080/07362994.2014.948725
Shevchenko, Georgiy; Viitasaari, Lauri
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS2014 Julkaisujen tiedon ikoni

Riemann-Stieltjes integrals with respect to fractional Brownian motion and applications

Avoin saatavuus
Azmoodeh, Ehsan
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu2010

Local independence of fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.spa.2009.05.004
2009

Prediction law of fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.spl.2017.05.006
2017

Evolutionary equations driven by fractional brownian motion

Vertaisarvioitu
DOI
10.1007/s40072-013-0015-1
2013

Long-range dependent completely correlated mixed fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.spa.2023.104289
2023

Spectral characterization of the quadratic variation of mixed Brownian-fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
DOI
10.1007/s11203-013-9079-9
2013

An extension of the Lévy characterization to fractional Brownian motion

2006

Statistical inference with fractional Brownian motion

Vertaisarvioitu
2005

Pricing Asian options under the mixed fractional Brownian motion with jumps

Vertaisarvioitu
DOI
10.1016/j.matcom.2024.06.014
2024

Integral Representation with Adapted Continuous Integrand with Respect to Fractional Brownian Motion

Vertaisarvioitu
DOI
10.1080/07362994.2014.948725
2014

Riemann-Stieltjes integrals with respect to fractional Brownian motion and applications

Avoin saatavuus
2010